各種株式指数予報シグナル取り扱い
BPSシグナルでは、各種株式予報シグナルを配信しています。過去データの統計分析をもとに、一日予報、目先予報、短期予報をおこなっています。2010年10月に一日売買、夜間一日売買予報シグナルを提供しました。2018年11月に日経225先物を含め、ＮＹダウ、NAS,上海総合の短期・目先予報シグナルを提供する運びになりました。2020年5月に新しい予報シグナルを公開しました。皆様のご支援に感謝しさらなる高精度予報シグナルの開発を行っていくよう努力いたします。上海総合は20201230で終了しました。
大学卒業後大手証券会社に入社しました。営業職で毎日顧客に電話して株や投信、債券などを販売していました。お客様が儲かるときもありましたが損をすることもよくありました。特に会社からの方針で推奨した株式がお客様に損失をもたらすことがあり度重なると心苦しくなりました。会社の推奨なら平均したら勝てるものでないとお客は納得しないのではないか。そんなことを思いながらも勤務していました。
退職後小さな会社経営をしていました。やがて株式投資に興味が出てきて売買をはじめました。
個別企業の業績を調べ、今後の景気動向を調べ、チャートでの位置を調べ、買いだと思うタイミングで現物買いをしていました。勝ったり負けたりで、数年通しだとマイナスにはならなかったものの大きくは勝てませんでした。2000年ころのITショックでは大きな損失をだし回復ができませんでした2003年のバブル崩壊後の最安値7603円を出した時には銀行株で大きく儲けたこともありました。その時は１年で多大な利益をだしました。また2010年にはTeslaを21ドルで買い2倍で売り抜け喜びましたが今は695ドルで約33倍にまでなり株のすごさを思い知らされました。
安定性がない、大儲けもたまにするけど、大負けもする。ならしてみると大した利益にもなっていない。
こんなことを思いながら振り返ってみると、最初のころは、業績調べ、景気動向、チャート位置など下調べをしっかりして売買してましたが、だんだん勘で売買している自分に気づきます。 最初のころのやり方も一般的だけども希望したような利益は出ない、勘では大儲けも大負けもある、安心して売買できない。
そんな時、過去の統計を利用した一日売買の記事を読みました。過去の統計で勝ち確率を求めそれを未来に適用するものでした。
2010年ごろから試行錯誤をはじめ2010年秋に完成しました。すぐに自分で試しに225先物で売買しました。確か10月だったですが散々な結果となりました。
すぐに自信をなくし売買を辞めました。すると11月12月といい結果が出ていたのです。売買しておけばよかったと思いましたが後の祭りです。
これは私にとって大きな課題でした。ある理論では７０％程度の再現性が期待できるが、過去の統計であり万能ではない。つまりさいころの出目のような確率の収束はおこらないというのだ。株式にさいころの出目のようなものはないのか、作り始めるときにこのことから始めました。
証券にいたころはよくチャートで今後を予測していました。ローソク足です。これを調べるとあることがわかります。
1997年から2009年の結果です。
寄付きにしかけて引けで手じまう一日売買。
陽線売り 勝率 57.2％ PF 1.23
陰線買い 勝率 59.2％ PF 1.09
13年間通していずれも勝率が５０％を上回っている。
このことは衝撃でした。
こんなに簡単に勝てるんだ。
このとおり毎日やれば少しずつだけど儲かるのではないかと思いました。
13年間の損益 - 手数料 = 実損益
陽線売り 16420000-817000 = 15603000
1年間の平均実利益 1200230
陰線買い 7530000 - 816000 = 6714000
1年間の平均実利益 516461
売買両方での合計年平均利益 1716691 円
驚きの利益でした。なにも考えずに過去の統計を信じて売買するだけで毎年171万円手にできる。
13年で２２３１万円手にできる。
ここから工夫してさらに利益を大きくできないか？
ローソク足だけでのロジック(デイとナイトの２本)
順位相関、ベクトル、解離、変動率などの条件関数でのロジック
ローソク足と関数の抱き合わせのロジック
以上４本のシグナルの制作に取り掛かった。
完成したシグナルは2011年から公開した。
2018年にさらにより良い予報シグナルをと再度制作に取り掛かった。それはまた後程書きたいと思う。
いま2020年を迎え最初のシグナルの検証を行い過去の確率が未来に通用したのかどうか調べてみよう。
一日売買2011～2019及び夜間一日売買の結果
年平均利益 バックデータ年平均利益 実現率
a-bs 877.8 2930 29.96％
b-bs 955.6 3303 28.93％
c-bs 603.3 2804 21.52％
d-bs 754.4 969 77.85％
バックデータの７０％利益を実現したものは夜間一日取引のｄ－ｂｓだけで、あとは２１％から３０％程度の実現だった。しかしすべてプラスだったので良しとしたいが、陽線売陰線買いのデータより悪いのではとおもった。以前の結果通りなら171万の利益が出てもいいのに。半分程度しか出ていない。
2011～2019の9年間の陽線売陰線買いの結果を調べた。
陽線売 勝率 54.4 PF 0.91 損失 -9593
陰線買 勝率 57.7 PF 1.04 利益 +1877
いずれも勝率は５０％を上回り1997～2009の時の勝率を少し下回っている。しかし利益は陽線買いが損失になっていて合計ではマイナス771.6万円の赤字、年平均で85.7万円の赤字だった。
このことからわかったのは、勝率は通用した。損益は通用しない。やはり利益を大きくする手立てがないと勝てない、利益を得られないということだ。
しかし、23年間売りも買いも勝率が５４％以上あったことは今後の統計確率売買法に良い兆しであった。
1997～2019の23年間の、陽線売り、陰線買いの結果をみると、ともに若干のプラス利益に収束しており、そうなるのかもしれない。勝率もそれぞれ５５％プラスマイナス少々に収束するのかもしれない。これが正しいのならこれこそサイコロの出目にあたるのかもしれないと思う。回数も同数とは偶然の一致？
以下に参考までに詳細を残しておこう。
回数 勝率 累計損益 年平均損益
陰線買い 1426 58.7 +1024.7万 +44.55万
陽線売り 1426 54.9 +595万 +25.87万
私の制作した4本のシグナルは通用したといってもよいと思う。陽線売に種類を設けて売る陽線を決めた。陰線買いも種類を設けて買った。また波動を種類別に分析した。その結果が利益を上乗せし利益を生んだ。また、テクニカル系シグナルも結果をだしたが、２１％と一番低い結果に終わった。
ローソク足と抱き合わせのシグナルはほぼ同じ２８から３０％の結果を出した。ローソク足が一番良い結果（利益）をだした。また抱き合わせの結果がローソク足に引けを取らない結果となったことはテクニカルをローソク足がカバーした結果ともいえる。
2011年公開の予報シグナルが通用したのを受けて、さらに良いシグナル作りを考えました。
①一日売買でさらに勝率や利益を上げる予報シグナル(2020年5月公開)
②目先、短期売買で①を援用したさらに利益を期待できる予報シグナル(2020年5月公開)
③各種テクニカルを利用した目先、短期予報シグナル。(2018年11月公開)
2011年に一日売買を作成しましたが、目先や短期の予報シグナルはありませんでした。そこでいくつかの予報シグナルを工夫して作成しました。作成後しばらく動きを観察しまあまあ良好な予報を出しましたので2018年11月から公開しました。公開から18か月が経過し、結果を見てみるとあまり満足な結果が得られていないものもあります。今後の経過を見ながら継続するものと終了するものを決めていきたいと考えています。
2020年12月になり、結果を見てみると4日以上先の予報はあてになってないことに気づきました。4日以上は予報停止にしていく予定です。
2020年12月末に4日以上の予報を終了しました。（NK-Ks21,NK-Kb21のぞく)
ほぼすべてで4日以上の予報はマイナスです。唯一NK-Ks1,NK-Kb1が結果を残しています。この予報は平均線クロスによって発報しています。
ローソク足だけに依るシグナルには限界がありました。予想利益に対して３０％程度の実現益しかだせなかったからです。しかし利用はできます。①は過去の複数年(4年から23年)の中から売買に適した関数の数値をさらに最適化し仕掛けのタイミングを見つけます。225先物、NYダウ、ナスダック、上海総合、TOPIX先物の一日売買予報シグナルを作成しました。2011年の予報シグナルよりさらに良い結果を産むと期待しています。
また2020年12月から再度チャートパターン分析の予報をだしました。以前のパターン分析の種類を多くしたいていの日に予報が出るようになりました。結果を観察していこうと思います。
2021年からは引け引け、引け寄りの予報も出していきます。
2018年11月公開の予報より信頼度の高い予報はできないか。この答えが見つかりました。①の予報を援用して2日売買、3日売買など売買ルールを最適化することでより高い利益を追求できるのではないかと考えました。高くできたものやできなかったものもあり却って悪くなるものもありました。おおむねよく増加できたもの、同程度の結果を出せたものなどを公開しました。
2016年ころからAIが売買の主流を占めるようになり大勢のトレーダーが大手証券会社から解雇されています。そのような中で個人投資家は大量AIトレードや大量裁量トレードが渦巻く中でにどう対応したら勝てるのでしょうか。
明らかに景気指標や各種指標が悪く先行き下降かと思っているときに意に反して急騰する株価、明らかに今日は上がると予想していたのに急落する株価、それなりの理由があるのでしょう。しかし、個人投資家にはなかなか理解ができないこともあります。買ったら買いっぱなしで放置しておく、運よく上がればラッキー、長年持てば右方上がりだから、金利よりいいしなどとぐらいしか考えてはいけないのか。
いままで述べたことで多少光明が見えてきたのではないでしょうか。
そうです。過去の統計を分析し勝ち確率の高いときに売買する。
この統計確率売買法による売買は淡白な取引です。私のこれまでの現実的検証からはよっぽどのことがない限り複数年を経過すれば赤字になることは少なく、一般的に投資元本に対するリターンは大きいといえます。周りの情報に振り回されず、景気動向に一喜一憂することなく売買できます。
あなたもぜひこの投資法を理解されていただけると投資妙味が倍増すると思います。
元気なうちはホームページを更新して皆さんのお役にたてればこんな幸せはないと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
日経２２５連動型ETF、ダブルインバースなどにも利用が可能です。先物は怖いと思っている方は現物や信用で取引できるETFをお勧めします。
先物の利点は手数料がバカ安、金利がかからない、少額で多額の取引ができる、欠点は期日がありその期間内で売買しないといけない、保証金の範囲を超えた評価損がでたら証拠金の追加入金が必要になる。また、税務申告は株式とは別で申告する必要があり損金を繰越すことができる、翌年利益がでればその損金までは税金がかからないなどがある。